Komentari

opcije.blog.hr

Dodaj komentar (20)

Marketing

  • Vedran V

    OptionMaster, pij toplog caja s medom i take it easy: market nece nigdje pobjeci.

    avatar

    17.10.2007. (00:41)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Hvala Vedrane ali (ko sto sam vec puno puta pisao_) nazalost vas O/M je diabeticar i ne smije piti slatki med. Ni jesti cokoladu ni kolace ni ...puno toga... ('em ti zivot takav ) ali caj pijem i fala na dobrim zeljama. Predpostavljam da nisi htio svojim savijetom o medu inducirati kod dobrog starog O/Ma dabeticarsku komu, nisam ti se valjda tolko zamjerio jer i ti imas razloga da me smaknes - dugujem ti jos odgovore na ona pra-stara pitanja.. ha ha.,... samo se malo salim..Pozdrav

    avatar

    17.10.2007. (09:30)    -   -   -   -  

  • jaanko

    Samo ti odmaraj gjenerale, ima vremena za odgovore.

    avatar

    17.10.2007. (10:03)    -   -   -   -  

  • felix...

    Evo ti recepta ak smiješ i još ne piješ lijekove...nakrkaj se češnjaka,špeka i +1 dcl dobre stare šljive+ puno tekućine,može i obične vode prije spavanja.Dobro se pokrij,prešvicaj,ujutro istuširaj i presvuci pa bu bolje.Za ostalo konzultiraj liječnika.

    avatar

    17.10.2007. (14:33)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Hvala svima na savjetima. Jutros likvidiram zarade (Yhoo, INTC, MSFT) i gubitke (IBM) pozicije (osim nekih dugorocnijih za Nov-Jan ) jer ih nemam snage pratiti a ovaj ralley mi izgleda vec pomalo umorno (ko ja, ha ha). Drzim i puteve na Q'se . Nadam se da ova bolest nije uticala na moje kratkorocno vidjenje Marketa (bolestan= pesimistican=bearish). Market je gore +50 na otvaranju a mene nesto streca kao da ce biti "promjene vremena tj predznaka" iz plusa u minus uskoro. Mozda jos danas. Pozdrav svima i hvala na brizi! kah kah...

    avatar

    17.10.2007. (16:39)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Ha, sad mi niko nece vjerovati da sam predvidio jutros ovaj pad. Sa +50 na -134 i jos 2 sata do zatvaranja.. Srecom postoji vremenski stambilj pa se moze provjeriti. Moje "strecanje" je tesko kvantificirati, priznajem. Vise je posljedica iskustva u citanju Ticker Tape-a! Pozdrav svima...

    avatar

    17.10.2007. (20:01)    -   -   -   -  

  • felix...

    Zanimljiviji od indexa mi je yhoo +5%.Nije trebalo čekati do sutra.Ticker tape yhoo?

    avatar

    17.10.2007. (20:57)    -   -   -   -  

  • felix...

    Već je blizu +7%...a i dobra stara nvda dobro ide gore.
    Međutim callovi 27,5 oct yhoo samo +0.4,dok je dionica otišla puno preko 1 $!Opet se naši dragi igraju sa rušenjem prenapuhane implied volatility.
    Ipak je ovo previše...rast opcija za 3,75 PUTA manje od RASTA intristic value,da ne govorimo o vremenskoj vrijednosti koja je trebala značajno skočiti ovako blizu expiracije za ovakav pomak.
    Pa ne mogu sa I.V .RUŠITI INTRISTIC VALUE KOJA JE BEZ VREMENSKE VRIJEDNOSTI ZA NAVEDENI STRIKE OKO 1$.SADA JE CIJENA CALLOVA VEĆNA SAMO 1.1...SAMO + 0,1 $ ZA POMAK +6 % NETOM DO EXPIRACIJE( NA OCT. OPCIJAMA!)P.M.!
    U JEDNOM TRENUTKU CIJENA OPCIJE JE BILA MANJA OD INTRISTIC VALUE.NE MOGU SA PADOM I.V.RUŠITI GOLU INTRISTIČKU VRIJEDNOST!NE MOŽE TIME VALUE BITI MANJA OD 0 NI MINUTU DO EXP.!
    Ovo je već obična KRAĐA!TE LOPOVE TREBA POZATVARATI!TKO TO KONTROLIRA?nJIMA JE VEĆI PROBLEM BAKICA KOJA DIGNE PRAVU SIĆU U USPOREDBI S OVIM LOPOVIMA,ALI IH JE DIGLA NJIMA!KADIJA TE TUŽI KADIJA TI SUDI!

    avatar

    17.10.2007. (21:23)    -   -   -   -  

  • felix...

    25.00 YHQJE.X 3.60 Up 1.48 3.55 3.70 5,517 60,080 PRI CIJENI DIONICE 28,70$!
    INTRISTIČKA VRIJEDNOST OVOGA CALLA JE 3,70$!JEDNAKA ASK CIJENI!TIME V. JE UNATOČ POZITIVNOM POMAKU PREKO 7% TIK DO EXP. GLEDANO SAMO PO ASK 0.00$!
    BID JE ISPOD intristic value,ODNOSNO TIME VALUE ZA CALOVE ISPOD ASKA JE U MINUSU!GDJE JE TIME VALUE?JESU LI TO OPCIJE ILI KAJ?PA NIJE U OVOME ČASU EXPIRACIJA!
    LJUDI MOJI PA JELI TO MOGUĆE?

    avatar

    17.10.2007. (21:56)    -   -   -   -  

  • felix...

    17.OCTOBER 2007.
    At 3:43PM ET: 28.83 Up 2.14 (8.02%)
    25.00 YHQJE.X 3.75 Up 1.63 BID 3.65 ASK 3.80 5,542 60,080
    EVO ULOVIO SAM IH ..ASK JE MANJI OD INTRISTIC VALUE!TIME VALUE ZA LONG CALLOVE JE NEGATIVNA!!!!!!!!
    LOPOOOVII!
    OVAKAV MAIL IDE NA SEC!

    avatar

    17.10.2007. (22:07)    -   -   -   -  

  • felix...

    ..JOŠ
    At 3:59PM ET: 28.83 Up 2.14 (8.02%)
    25.00 YHQJE.X 3.76 Up 1.64 BID 3.75 ASK 3.80 5,588 60,080
    OPET ČISTA KRAĐA OD NAJMANJE 3 CENTA PO OPCIJI!
    Pa je li to US market ili HRELIĆ?

    avatar

    17.10.2007. (22:20)    -   -   -   -  

  • jaanko

    Felixe, prijatelju, kaj se zbiva? Ti vec dvije godine ratujes s tim TIME VALUE? Kak cu onda ja kao pocetnik to savladati?

    avatar

    17.10.2007. (22:24)    -   -   -   -  

  • felix...

    Ne ratujem,već se radi o čistoj prijevari i bezočnoj KRAĐI!Time value ne može biti negativan na long callove niti u času expiracije,a kamo li ranije!Ne može i ne SMIJE cijena long callova na asku biti manja od intristic value!TO NIJE HRELIĆ!
    Molio bih OptionMastera ako mi može sugerirati mail od SEC a na koji mogu slati pitanja.Ne mogu se snaći na njihovoj stranici.
    Dobro se sjećam linka Espen Haug() i na onaj strip iz njegove kolekcije u davnim danima HK,gdje je glavni junak krenuo u potragu za negativnom volatilnošću!Naravno da je nemoguće,ne može nešto mirovati manje od nule,ali evo doživio sam isto i u stvarnosti.Nevjerojatno!

    avatar

    17.10.2007. (22:52)    -   -   -   -  

  • felix...

    Evo i linka na taj STRIP

    avatar

    17.10.2007. (22:53)    -   -   -   -  

  • felix...

    Evo ti Janko link i na Espenov Black-Scholes Directly in a Excel Sheet,pa ga downloadaj.Možeš čak staviti volatilnost i broj dana do expiracije na nulu ili 0,00000001 da ti excel ne zblokira radi računanja sa nulom(makar to nije službeni slučaj kod yahhoa,već naprotiv),pod x upiši strike 25,pod s cijenu dionice 28,83,ktu...pa buš vidio da ne može vrijednost opcije biti manja od intrističke vrijednosti($3,83) NIKADA I NIKAKO...LINK, pa čak ni u verziji izračuna koji je obavijen velom tajne radi lake manipulacije,jer nema matematičke podloge.

    avatar

    17.10.2007. (23:22)    -   -   -   -  

  • jaanko

    Ma sjecam se tog stripa, to kad onog ruskog znanstvenika ide lovit. Mene zanima kako OM komentira taj slucaj.

    avatar

    18.10.2007. (09:59)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Ko to kvari moj bolesnicki mir i vice tu po komentarima? O pardon, to je moj prijatelj Felix. E pa ako je tako ja mu vjerujem na rijec jer je on sposoban a posebno vjerujem u njegovu matematicke sposobnosti i talenat. Znajuci sta rade ATM, uzeo sam ovaj puta "dublji" strike na YHOO@25 pa nisam puno pratio 27.5 a na par centi se vise i ne obzirem -navikao sam na podkradanje MMkera i kompanije... Sto se tice PRITUZBI SECu link se nalazi na slijedecoj stranj: http://www.sec.gov/complaint.shtml .. Puno srece ali ja se jos oporavljam i ne mogu se previse naprezati iako je lako povjerovati da su nesto sfusali ako nigdje onda u navodu cijena. DOgodi se to i na OptnXPressu cini mi se.. Pozdrav..

    avatar

    18.10.2007. (11:26)    -   -   -   -  

  • jaanko

    Jasno, neka greska se potkrala. Iako, malo me cudi da kompjuterski sistem tako pogrijesi. Program obicno fusa odmah kod testa ili ne fusa nikad. No, ovo je valda neki specijalni slucaj.
    NEgo jedno pitanje (kad se oporavis). Spominjao si FED FUND FUTURESe kao pomoc kod predvidjanja kamatne stope, ali ne kuzim sto se tocno gleda. Tu su trenutno neki strikeovi oko 95, a to bas nema veze...

    avatar

    18.10.2007. (11:27)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Pa ne grijesi kompjuterski sistem nego znaju dobiti "neciste podatke" od raznih mjesta gdje se trejdaju opcije (CBOE, Pacifi exch i sl) ili se podatci nakandno pobrkaju. Znam da i veliki data-base povijesnih podataka koje kupis znaju imati pogreske cak postoje i formule i sistemi za "izgladjivanje pogresaka" u moru podataka kretanja cijena jer ih je tesko naci ovako od oka.
    Sto se drugog tvog pitanja tice FED FUNDS FUTURESI su instrument kojim Market predvidja pokrete interesa FEDSa i sluzi za hedganje kojekakvim fondovima i playerima. Ima visoku korelaciju tocnih pogodaka pomaka FEDSa kad vec dodje vremenski blizu (zadnjih 30 dana mislim). Ne bih ti znao reci kako se tocno OCITAVA jer ja kao pravi CNBC opcijski trejder dobijam taj podatak VEC OCITAN sa CNBCja. AKo ga pratis non-stop ko ja povremeno vele kako se krece postotak vjeovanja Marketa da ce se pomak odigrati (vele npr FFFturesi predvidjaju 60% vjerojatnosti dianja interesa ili 80% vjerojatnosti spustanja itd). To je samo JEDAN od pokazatelja pa se nisam nikad potrudio otici "na izvor" procitati ga sam kad ga CNBC redovito spominje (nekad i po nekoliko puta tjedno - i to je vise nego dovoljno). Pozdrav

    avatar

    18.10.2007. (11:58)    -   -   -   -  

  • Toni Aničić

    ja se isto razbolio pa sad citam blogove za koje inace nemam vrmena :)

    avatar

    18.10.2007. (15:41)    -   -   -   -  

  •  
učitavam...